第一周：
来哈佛的第一周，还是满足了我不少对世界一流名校的幻想，具有浓厚历史气息的建筑、充满现代感的science center，还有对人十分礼貌的路人和学生。让我觉得哈佛非常的亲切友好。
做科研的日程并不紧张，虽然每天都会和老师或者助教见面，但都是一天一节课，大多数的时间由自己分配。
第一周的主要任务是阅读论文，论文虽然只有四篇，但都是几十页的英文文献，读起来确实很吃力，很多时候花在字典的时间比读一页文章的时间都多。由于对英文的反应程度还比较迟缓，经常花了一个下午读完一整篇文章后，回过头来想回忆下读到了什么却很难想起来，大部分能读懂的也都是introduction部分和最后的conclusion。中间部分的数据分析部分还是经常不能理解，以目前的数学建模水平来理解专业的学术论文还是远远不够的。但是通过大量的阅读，一周后已经对几篇论文的主要结论和论述思路有了比较深的印象和了解，尤其是最重要的love那篇文章，基本上所有的段落是什么，在讲什么我都已经了如指掌，事实上，这也为我以后的研究做了非常重要的铺垫。
其实阅读文献还是非常必要也是非常有帮助的，这不仅是为论文写作打下良好的理论基础，同时也在提高自己的词汇量和理解能力，可以感觉到自己看论文的速度是越来越快的，以前一个下午看完的文章，最后一个多小时就可以过一遍，这让我收益颇深。
第二周：
第二周主要是数据理论的学习，在第二周我接触到了一个新的（对我来说是新的）数据分析软件—stata，由于之前主要学习的是Eviews，对stata的还不了解，更不知道如果用stata来做回归。但老师在第二周为我详细的介绍了一些基本的操作：选取变量，重命名，设置新变量，数据汇总，简单回归分析等等。也为我讲解了本次研究主要运用的数学模型—VAR如何运作。一开始还是很懵，即使老师讲完我也还是一知半解，但随着我不断提问一些比较蠢的问题和老师一遍一遍介绍后，我基本明白了VAR的运作方式和结果的意义。同时老师也教会了我如何寻找数据，包括对数据的筛选，通过VPN下载数据等等。助教也为我介绍了资本资产定价模型，可以说这一周还是收获很多的，
第三周：
第三周我们开始了对数据的解释部分，老师让我们自己去探究如何分析stata得的数据结果和脉冲响应函数。我上网查询了很多论坛和贴吧，可里面的分析大多比较晦涩难懂，经管之家的解释虽然比较容易理解但是感觉和love文章的解释不一样，所以还是很困惑，对“滞后期数”也一直理解不到位。感觉没办法将数据和文章中的分析一一对应。在上课期间跟老师“献丑”后，发现自己的分析还是有一部分是对的，这点让我很开心，也了解到一些比较高深的显著性检验方法，通过这一周我感觉我对VAR的分析结果已经有了比较全面和准确的认识了，这时再回过头来看LOVE那篇文章，已经基本都能看懂了。助教在这一周也开始为我介绍指数模型和期权期货市场，包括期权如何定价，指数模型CAPM模型对比等等，也为我介绍了金融危机爆发的一些成因，我已经感觉到助教的作业有一定难度了。
第四周：
最后一周进行到了论文的写作部分，虽然之前已经在写论文的introduction了，但回过头来看第一周所写的觉得有很多偏题的地方，修修改改一个下午把第一部分基本都改了个遍，在做数据分析的时候也出现了眼高手低的情况，看老师的操作觉得都懂了，但自己分析一遍却还是有不少问题，比如对脉冲响应函数的纵轴的解释程度，但好在通过提问也把问题解决了。
论文提交后老师说我写的不错。很开心！但是还是有很多排版，格式上面的问题，比如stata数据如何标准的呈现，table要居中，要有对显著性的注释，reference要按字母排序等等，可以说对我这个准大三的论文写作小白有了一个全方位的格式指导，以后就不必再因为格式的问题被挑毛病了~
通过这次项目我真的感觉到收获很多，这是我第一次写作比较正式的课程论文，对论文从头到尾也有了一个比较全面的认识，同时也体会到最科研的感觉—还是挺辛苦的。但我相信这对我以后的毕业论文会有很大的帮助！
